Опцион модель шоулза блэка

Модель Блэка

S — спотовая цена базового актива X — цена страйк опциона N d — функция стандартного нормального распределения ln x - натуральный логарифм с основанием е — волатильность цены базового актива в годовом выражении t — время до исполнения опциона, выраженное опцион модель шоулза блэка годах r — безрисковая процентная ставка Формула для колл опциона показывает, что стоимость опциона колл C вычисляется как разница между спотовой ценой S базового актива и дисконтированной величиной страйка X ; значения S и X взвешены с помощью факторов риска N d1 и N d2.

опцион модель шоулза блэка новые стратегии для бинарных опционов 2015

Как и в бинарном методе, формула основана на допуске о том, что 1 опционы можно дельта-захеджировать через торговлю базовым активом, а также 2 класть средства на депозит в банк и брать в кредит по безрисковой процентной ставке.

Модель Блэка-Шоулза подразумевает нормальное распределение доходностей базового актива.

бинарный опцион бесплатный демо счет

Фактор N d2 измеряет вероятность, что колл опцион истечет в деньгах и будет исполнен. В то время как фактор Опцион модель шоулза блэка d1 является дельтой опциона.

ш натенберг опционы скачать форварды фьючерсы опционы

Обычно, функция N d2 считает площадь левее значения d2 под кривой нормального распределения со средним значением 0 и дисперсией 1. Таким образом, N d2 вычисляет вероятность, что переменная, опцион модель шоулза блэка стандартное нормальное распределение будет ниже d2.

опцион модель шоулза блэка

В статье " Бинарное дерево Часть II ", искали стоимость европейского опциона, используя модель бинарного дерева с данными:

Вам может быть интересно