Опцион или фьючерс на медь, Расчетный контракт на медь

Медь на бирже - Курс (онлайн), Прогнозы и Аналитика | Equity

Поскольку в базисе никаких изменений не произошло, фьючерсы подорожали на ту же самую сумму.

В настоящее время чистая медь и её сплавы применяются в производстве электронных и отопительных приборов, теплообменников, труб, посуды, декоративных предметов, также нельзя не вспомнить про роль меди в химической промышленности и медицине. Примечательно, что благодаря своей универсальности некогда самый распространённый металл в настоящее время добывать и искать становится всё сложнее, поэтому нельзя исключать вероятность того, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с дефицитом меди и новой волной спроса на красный металл.

Колл-опционы не совсем выдержали темп, потому что за прошедшее время они потеряли 4 цента временной стоимости.

В ретроспективе фьючерсы обеспечили бы лучший хедж.

скачать робот опционы

Поскольку в базисе никаких изменений не произошло, фьючерсные цены тоже снизились на 12,75 цента. Таким образом, убыток по длинной фьючерсной позиции полностью компенсирует более низкую наличную цену, отрицая потенциал получения случайной прибыли.

Однако опцион потерял только 8,50 цента, поскольку ноль уже и так зашел вниз настолько далеко.

мартингейл в опционах советник

Ниже этого уровня дальнейшая случайная прибыль в виде более низких цен на наличную медь больше не компенсируется. В нашем втором результате эффективная стоимость наличной меди с фьючерсным хеджированием составляет ,50 цента за фунт.

А с опционным хеджем эффективная стоимость наличной меди равна фактической стоимости металла 89,75 плюс деньги, потерянные на опционе 8,50или всего 98,25 цента за фунт. Опцион оказался лучшим хеджем: Другая относительная выгода: А в длинной опционной позиции запроса на пополнение маржи никогда не бывает.

опцион или фьючерс на медь опционы через mt4

Однако опцион потерял бы некоторую временную стоимость за счет того, что прошло несколько недель. Опцион или фьючерс на медь, если бы вы смогли продать его за 3,00, то понесли бы убыток в 5,50 цента на фунт 8,50 — 3, Фьючерсы в этом случае оказываются более опцион или фьючерс на медь хеджем.

опцион или фьючерс на медь опцион участок

Опционный хедж эффективнее фьючерсного хеджа, когда наличные цены резко двигаются в благоприятном для хеджера направлении. Для всего этого есть грубое обобщаю цее правило: Фьючерсный хедж обещает стать более эффективным, если наличные цены остаются неизменными или двигаются в неблагоприятном направлении.

опцион или фьючерс на медь математика бинарные опционы

Опционный хедж обещает быть более эффективным, если наличные цены резко двигаются в благоприятном направлении. Хотя мы только скользнули по поверхности, это все, что мы собирались рассказать о хеджировании с помощью опционов. За дальнейшей информацией о хеджировании и других стратегиях для этих разносторонних новых инструментов торговли, пожалуйста, обратитесь к следующим книгам.

айкью опцион развод

Вам может быть интересно