Формула стоимости опциона пут. Стоимость опциона в Excel

Пут-колл паритет, формула, пример, Put-Call Parity

опционы на фьючерсы на золото

S — спотовая цена базового актива X — цена страйк опциона N d — функция стандартного нормального распределения ln x - натуральный формула стоимости опциона пут с основанием е — волатильность цены базового актива в годовом выражении t — время до исполнения опциона, выраженное в годах r — безрисковая процентная ставка Формула для колл опциона показывает, что стоимость опциона колл C вычисляется как разница между спотовой ценой S базового актива и дисконтированной величиной страйка X ; значения S и X взвешены с помощью факторов риска N d1 и N d2.

Как и в бинарном методе, формула основана на допуске о том, что 1 опционы можно дельта-захеджировать через торговлю базовым активом, а также 2 класть средства на депозит в банк и брать в кредит по безрисковой процентной ставке.

опционы могут быть только расчетными

Модель Блэка-Шоулза подразумевает нормальное распределение доходностей базового актива. Фактор N d2 измеряет вероятность, что колл опцион истечет в деньгах и будет исполнен.

нонфарм и опционы опционы торговля платформа

В то время как фактор N d1 является дельтой опциона. Обычно, функция N d2 считает площадь левее значения d2 под кривой нормального распределения формула стоимости опциона пут средним значением 0 и дисперсией 1. Таким образом, N d2 вычисляет вероятность, что переменная, имеющая стандартное нормальное распределение будет ниже d2. В статье формула стоимости опциона пут Бинарное дерево Часть II ", искали стоимость европейского опциона, используя модель бинарного дерева с данными:

бинарные опционы и метод пуриа бинарные опционы сигналы на валютные пары скачать

Вам может быть интересно